如何過濾移動平均線系統(tǒng)“騙線”雜訊

如果以每一次股票和移動平均線的碰撞，都視為均線理論的一次交易機會，那么，在使用均線的時候，就會產(chǎn)生很多的“雜訊”。如果嚴格按照紀律，在每次“雜訊”發(fā)生時都進行操作，那么，交易成本會很快侵蝕完本金。

首先，我們可以用短期平均移動線和長期移動平均線的關系來消除一部分雜訊。一般正確的方法是用短期均線和長期均線的交叉來進行操作，實務中可用5天移動平均線和30天平均移動線的交叉(俗稱“金叉”和“死叉”)來進行操作，如果5天平均移動線上穿30天平均移動線，就是買入信號，如果5天平均移動線下穿 30日平均移動線，就是拋出信號。用此方法，至少可以過濾掉50%的雜訊。

第二種方法，我們姑且取名“試錯法”，這個辦法的靈感來源于一個香港賭馬的故事(見故事鏈接)。

對于移動平均線理論的運用，也可以借鑒這一方法。在一二個很清晰的買入賣出信號出現(xiàn)后，往往會出現(xiàn)好幾次“騙線”，當然，這不是有誰有意這樣糊弄交易者，而是均線理論本身的特點使然。在這個時候，如果放過幾次騙線的信號，接下來出現(xiàn)“騙線”的概率就會大大減少。

在實戰(zhàn)中，最為麻煩的是，你事前不知道均線系統(tǒng)哪次是真的會有一波行情，哪次會是一次失敗的“騙線”。統(tǒng)計表明，在大的波段完成后，即均線系統(tǒng)非常有效地運作幾次后，往往會有一段時間出現(xiàn)均線纏繞的“騙線”，反之，在反復出現(xiàn)“騙線”的時候，操作者應該十分小心，在均線系統(tǒng)反復折磨你之后，就極有可能出現(xiàn)一波很清晰地向上或者向下行情，目前的行情正處在這樣的階段中。

十多年前，有一個平均移動線研究高手劉糧庫(筆名良苦)，曾經(jīng)提出了一個有名的操作規(guī)則，叫“亂型不做”，即在均線纏繞行情中，盡量少操作。這個法則現(xiàn)在看來實用效果未必很好，因為在移動平均線的交易規(guī)則中，事實上事前是不知道每一波行情最后能夠發(fā)展到什么地步的，但是，劉糧庫提出的這個觀點，在實戰(zhàn)中還是應該作為操作者的一個重要參考。其思想的精神實質(zhì)在于，在看不清楚未來趨勢的基礎上，還是忍一忍，少動為妙，機會將來有得是。

對于雜訊，還有第三種方法。事實上，我們每天在股市中的操作不可能處于一個很封閉的環(huán)境中，會接受各方面的信息，對我們的情緒產(chǎn)生一定的影響，尤其是在信息充分發(fā)達的現(xiàn)代社會。在這些信息包圍中，實際上，可以形成一股我們姑且喚作“氣場”的信息環(huán)境，這種環(huán)境在很多場合可以幫助我們大致判斷大盤走勢，如果這個氣場明顯和最近移動平均線所顯示的信號相背離，那么，我們還是有機會按照基本面進行一定修正的。

當然，過濾移動平均線系統(tǒng)“騙線”雜訊的方法應該還有許多，事實上，在均線理論的實務探索中，這個理論的發(fā)展過程就是對付“騙線”的歷程，相信人們還會發(fā)現(xiàn)出各種各樣的對付騙線的方法，而每一個方法的發(fā)現(xiàn)，都是可以提升移動平均線均線理論獲勝概率的一小步。

關鍵詞： 移動平均線系統(tǒng) 雜訊 股票